투자에서의 최적포트폴리오구성과 자산가격결정이론과 실제응용사례분석
- 최초 등록일
- 2007.11.22
- 최종 저작일
- 2007.03
- 110페이지/ MS 파워포인트
- 가격 7,900원
소개글
투자에서 최적포트폴리오구성을 어떻게 할 것이냐를 상세히 분석한 대학강의내용자료입니다.실제사례로 어떻게 이론을 실제에 응용하는지에 대한 상세한 분석이 있습니다.
자산가격결정이론에 대한 상세한 설명과 현실에서 어떻게 응용하는지에 대해서도 실제사례로 상세히 분석하여 놓았습니다.
목차
1. 위험회피와 최적포트폴리오
(Risk Aversion and Selection of Optimal Risky Portfolio)
2. 체계적 위험과 베타(Systematic Risk and Beta)
3. 위험자산에 대한 자산의 최적배분
(Allocating Capital between Risky Assets)
4. CAPM과 베타의 측정(CAPM and Measure of Beta)
5. 자산배분과 포트폴리오이론실제사례분석
(Asset allocation, Portfolio Management and Case study)
본문내용
To understand how the risk should be characterized and investors’ preference toward risk can be modeled.
(위험에 대한 투자자의 선호와 모델화 방법)
Capital Allocation Between Assets and Selection of Optimal Risky Portfolio : to understand the risk and return properties of portfolios of assets. In this lecture note, we learn the diversification effects of combining assets, and the creation of efficient frontier with or without risk-free asset. (최적포트폴리오 및 그 특성)
Capital Asset Pricing Model (CAPM) : to understand how the Capital Asset Pricing Model is used. The CAPM was developed to identify the under- and over-priced stocks.
(CAPM 자산가격결정모형에 대한 이해)
참고 자료
없음