[경영경제]afpk-표준편차, 공분산, 상관계수 베타계수의미 공식

소개글

금융 전문 자격 과정인 afpk의 과정중 상속설계 과정의 리포트 입니다.
제가 만점을 받은 거라 후회는 없으실 거라 사료 됩니다.
부디 많은 이용하시어 꼭 좋은 결실이 있으시길 바랄께요

목차

Ⅱ. 본 론
1. 위험에 관한 용어 중 표준편차, 공분산, 상관계수,
베타계수의 공식 및 의미
1)표준편차
2)공분산
3)상관계수
4)베타계수

본문내용

Ⅰ. 서 론

투자설계에 있어서 위험관리란 중요한 요소이다. 이 위험관리를 효율적으로 관리하기 위해서는 위험의 측정방법과 종류에 대해서 알아야 할 것이다.
투자위험이란 쉽게 이해하기 어려울 것이다. 어쩌면 위험을 투자에서 손실을 보는 것이라 인지하고 있을지 모른다. 이러한 위험의 측정방법 중에서 위험에 관한 용어 중 “표준편차”, “공분산”, “상관계수”, “베타계수“에 대하여 알아보도록 하겠다.
1)표준편차
확률분포의 정도를 나타내는 지표로 표준편차(Standard deviation)을 사용한다. “σ”표시하고, “시그마(signa)”라고 읽는다.
투자에 있어 위험은 ‘변동성’이라 표현되기도 합니다. 이는 수익률에 대해서 ‘예측하기 힘들다’는 것을 말한다.
이러한 변동성을 “표준편차”라고 합니다.

참고 자료

없음