ARIMA 이용 소비자물가지수예측 시계열 분석,전이함수,개입분석(한글본)

소개글

이것은 발표했던 한글자료 입니다. 자세하게 정리 되어있습니다.
발표용 PPT를 원하시면 PPT도 올려났습니다. 검색해 보새요.
환율,금리,통화량,주가를 이용하여 여러 전이함수를 이용하여 소비자물가지수를 예측하여 보았습니다. 전이함수, 다중전이함수 , 개입분석이 포함되어있습니다. ARIMA 모형과 여러 입력변수들을 정상화하는 과정도 소개되어 있습니다. ACF,PACF결과값도 포함되어 있습니다.

목차

1. 목적 및 방법
2. 입력계열의 정상화 및 모형의 설정
3. 전이함수 및 다중 전이함수
4. 개입분석
5. 결론

본문내용

Ⅰ. 분 석

1-1. 목적
① 대미환율(\/$), 총 통화량(M2), 주가, 금리를 통한 소비자 물가지수(CPI)의 예측을 시도한다.
② 위의 4요소의 소비자 물가지수에 대한 예측의 결과 및 영향력을 미치는 시기의 비교한다.

1-2. 방법
① 대미환율과 총 통화량, 주가, 금리를 각각 입력계열로 하고 소비자 물가지수를 출력계열로 하는 전이함수모형을 통한 ARIMA분석을 실시한다.
② 위 4요소를 여러 형태(2요소, 3요소, 4요소)로 묶어 다중전이함수모형을 통한 ARIMA분석을 실시한다.
③‘IMF’를 본 시계열 분석에 영향을 주는 외부요인으로 예상하여 개입분석을 실시, 개입효과가 존재함을 확인한다.

1-3. 이론적 근거
① 대미환율은 국내경제와 해외경제를 연결시켜주는 매개변수로써 이론적으로 서로 밀접한 관계를 가진다. 특히, 천연자원부족으로 해외자원을 수입하여 가공무역을 하는 우리나라의 경제는 환율에 민감할 수밖에 없다. 예를 들어, 환율의 상승은 국내 수입물가의 상승을 가져오므로 생산자물가를 증가시킨다. 생산자물가가 오르면 소비자물가도 오를 수밖에 없다. 그러므로 환율의 오르내림이 국내 소비자물가지수에 변동을 줄 것이다.
② 총통화량은 우리나라 정책결정의 기준이 되는 중심통화지표로 화폐수량설을 보면 물가상승률은 통화량 증가울과 같은 비율로 오르게 된다. 즉, 화폐시장에서 화폐의 수용에 비하여 통화량공급이 많게 되면, 이는 인플레이션으로 연결되게 된다.
③ 주가는 주식의 시장가격으로 회사의 자산상태·배당능력·성장성 등의 변화에 따른 주식 자체의 요인과 자금의 수급관계나 기관투자가동향 등 시장내적 요인, 정치·사회동향이나 통화·물가·금리 등 시장외적 요인의 음의 영향을 준다.
④ 금리는 자금시장에서 구체적으로 거래되고 있는 자금의 사용료 또는 임대료이다. 국가에서는 경제수위를 조절하는 수단으로 쓰인다. 예를 들어 고유가 저지를 위한 미국의 금리 인상은 도미노 현상으로 우리나라의 금리 인상을 초래하여 경제가 침체되었지만 인플레이션을 저지하여 물가가 안정되었다. 그러므로 금리는 소비자물가지수 뿐만 아니라 환율과 통화량에 영향을 미친다고 볼 수 있다.

참고 자료

없음