위험관련 용어

소개글

위험에 관한 용어 중

목차

1. 표준편차
표준편차의 의미와 적용
2. 공분산
공분산의 의미와 적용
3. 상관계수
상관계수의 의미와 적용
4. 베타계수
베타계수의 의미와 적용

본문내용

1. 표준편차

○1투자자산의 기대수익률을 계산한다.
기대수익률(E(R)) = ∑ (확률 X 예상수익률) = ∑ (Pi X Ri)
○2경우에 따라 획득가능한 투자수익률과 기대수익률간 편차를 계산한다.
편차 = 예상수익률 – 기대수익률
○3각각의 편차를 제곱하고 확률을 곱한 다음 이를 모두 더하면 분산을 구할 수 있다.
분산 = σ2 = ∑ (예상수익률 – 기대수익률)2 X확률 = ∑ (Ri – E(R))2 X Pi
○4마지막으로 분산에 제곱근을 씌우면 표준 편차를 구하게 된다.
표준편차 = σ = 2 ------------------
ㅣ∑ (Ri - E(R))2 X Pi
I/
(루트를 표시한 것임.)

참고 자료

없음