에너지 시장과 BDI지수의 상관관계

목차

1. 서론
1.1. 연구의 배경 및 목적
1.2. 변수설정

2. OLS 회귀 분석
2.1. OLS 분석의 개요
2.2. BDI를 Y변수로한 OLS 분석
2.3. BDI를 X변수로한 OLS 분석

3. 시계열 분석
3.1. 시계열 분석 개요
3.2. 단위근 검정
3.3. ARIMA 모형추정
3.4. 모형 결정
3.5. 모형의 예측

4. 결론

5. 참고문헌

본문내용

1. 서론
1.1. 연구의 배경 및 목적
현대 사회에서 일어나는 다양한 현상을 변수들을 통해 분석하고자 하는 연구가 많이 있다. 특히 공학문제나 경제 문제 등을 다루면서 얻어진 자료에 대해서, 관련된 변수들 간의 관계를 설명하거나 예측 또는 추정하는 것은 흔히 발생되면서도 중요한 문제 중의 하나이다. 본 보고서또한 사회, 경제적으로 일어나는 현상을 여러 변수들을 이용하여 논리적으로 설명하고자 한다. 분석을 위한 주제의 범위로는 에너지 시장과 관련한 경제적 문제에 대해서 다룰 것이다. 여러 자료의 관계를 밝히는 기법으로는 많은 방법이 개발되어 왔는데, 본 보고서에서는 OLS분석과 시계열 분석을 이용하여 연구를 진행할 것이다.

유가가 상승한다면 경기에 어떠한 변화를 미치는지에 대해서 생각해보고자 여러 논문을 찾아본 결과, 에너지의 가격 상승, 특히 유가 상승이 경기 침체를 가져온다는 통념이 있어 왔으며, 최근 이러한 통념은 더 이상 사실이 아니라는 연구 결과가 많이 밝혀져 왔다는 것을 확인 할 수 있었다. 이러한 사실을 통하여, 에너지 가격의 상승이 실제로 경기에 어떠한 영향을 주는지에 대해서 명확하게 답이 내려진 논문이 없었다. 따라서 본 보고서에서는 최근 약 10년간의 자료를 이용하여 실질적으로 에너지 가격과 경기사이의 관계를 밝혀보고자 한다. 즉 에너지 가격과 경기사이의 관계가 양의 피드백 관계인지, 음의 피드백 관계인지를 알아보겠다.

경기를 나타내는 변수로서 명목변수를 설정하기 보다는 세계 재화시장과 관련이 있는 실질경제활동을 나타내는 측정치를 사용하고자 한다. 현재까지 세계의 실질 경제 활동은 운송서비스에 대한 수요와 가장 중요한 결정요인으로 널리 알려져 있다. 따라서 경기를 나타내는 지표로서 본 보고서에서는 BDI지수를 사용하고자 한다. BDI지수란 baltic dry index로 세계 26개 항로의 물동량과 선박의 수요, 공급을 지수로 나타내는 해운업계의 경기 지표이다. 영국의 발틱해운거래소가 발표하는 세계 해운업계의 경기상황을 나타내는 대표적 지수이다. 그렇다면, 해운업계의 경기 지표를 나타내는 BDI지수가 세계의 경기를 나타내는 변수로 사용될 수 있는 것일까?

참고 자료

권세혁, “회귀분석”
백승훈, “다중회귀분석을 이용한 ALC (Autoclaved lightweight concrete) 제조공정 경 도예측에 관한 연구 = ALC(Autoclaved Lightweight Concrete) Manufacturing Process Hardness Prediction Research By Multiple Regression Analysis”, 충주대학교 석사 학위논문.
정상국, “국제유가의 변화가 건화물선 운임에 미치는 영향과 건화물선 운임간의 상관관계에 관한 연구 = A Study on the Effect of Changes in Oil Price on Dry Bulk
김승희, “시계열 분석용 통계패키지의 비교 연구,” 서울대학교, 1994.
Noureddine Krichene, “A Simultaneous Equations Model for World Crude Oil and Natural Gas Markets”, International Monetary Fund (IMF), 2005.
Freight Rates and Intercorrelations between Dry Bulk Freight Rates”, 2011.
http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=938220&cid=518&categoryId=518
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=028&aid=0002202808
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=75270
위키피디아 : 시계열