[시계열분석] 자기회귀 모형을 이용한 삼성전자 주가분석

등록일 2003.06.11 한글 (hwp) | 16페이지 | 가격 1,000원

목차

1.서론

2.본론
1) 자기회귀모형
2) TAR-GARCH(1,1)모형
3) 삼성전자
4) 개별분석

3. 결론

본문내용

최근 많은 사람들이 주식 투자에 관심을 갖고 있다. 많은 분석 이론과 방법들이 개발되었고, 이 결과들이 실제 주식투자에 이용되고 있으나 많은 문제점들이 있는 것 또한 사실이다. 이에본 논문에서는 자기회귀모형을 이용하여 삼성전자 주가자료를이용한TAR-GAR 분석해 보았다. 분석에 앞서 자기회귀과정과 황선영 등(2000)에 의한 TAR-GARCH 모형에 대해서 살펴보았다.삼선전자 주가자료를 자기회귀모형을 이용하여 분석하였을 때 황선영 등이 CH모형보다 예측력이 우수한 것으로 나타났다. 주식을 담보로 한 투자는 이제 더 이상 특별한 사람들의 것이 아니다. 정보 통신의 발달과 인터넷사용의 보편화는 일반인들도 많은 시간을 들이지 않고 주식투자에 참여할 수 있게 해 주었다. 과거에는 특별한 사람들의 것으로 여겨졌던 주식투자가 일반인들에게로 확대됨에 따라 주식에 대한 관심은 더욱더 높아졌고, 좀 더 많은 수익을 얻기 위한 노력이 끊임없이 행해지고 있다. 과거의 주가 자료를 이용하여 미래의 주가를 예측하고자하는 노력은 경제학의 전용으로만 여겨졌던 주식시장에서 많은 통계적 분석을 요구하게 되었다. 이는 컴퓨터의 발달과 함께 통계학의 발일반인들의 관심도 늘어감에 따라 주식은 더 이상 투기가 아니 투자로서 자리를 잡아가고 있는 듯 하다. 그렇기에 주식에 있어서 통계적 분석방법은 상당히 중요하다고 생각되어진다.또한 최근에는 한국의 개별 주가에 관한 분석이 활발히 진행되고 있다. 이러한 분석이 중요한 것은 과거와 현재의 자료에 대한 성격을 보다 자세히 이해하고 이 이해를 바탕으로 보다 합리적으로 이해하기 위함이다.

참고 자료

·염준근 '선형회귀분석' 자유아카데미
·신기일 '시계열분석'
·황선영, 김은주 'TAR-GARCH 모형을 이용한 국내 주가 자료 분석'
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