[투자론] 자산배분프로젝트

목차

1. 투자목표 의사결정
(1) 투자시계
(2) 위험수용도
(3) 세금관계
(4) 투자자금의 성격
(5) 투자자금배분방식
(6) 투자성향분석

2. 경제분석
(1) 해외경제
(2) 국내경제
3. 자산배분
(1) 무위험자산과 위험자산
(2) 위험자산
(3) 자산배분방법1
(4) 자산배분방법2
(5) 기업가치분석
(6) 무위험자산

4. 포트폴리오 성과평가
(1) 위험자산
(2) 무위험자산

본문내용

1.투자목표 의사결정
(1) 투자시계: 현재 보유하고 있는 10억의 자산을 3년 이상의 기간동안 무위험자산과 위험자산에 효율적으로 배분하여, 투자성과분석은 매년 시행할 계획이다.

(2) 위험수용도: 본 투자팀의 기대수익률은 20%이고 원금손실감수액은 20%정도로 파악되었다.

(3) 세금관계: 본 프로젝트는 CAPM을 응용한 자산배분이므로 세금과 거래비용은 제외

(4) 투자자금의 성격: 여유자금(10억)을 이용한 장기투자자금의 성격을 지님

(5) 투자자금배분방식
bottom-up 방식 :위험자산들로 최적위험포트폴리오를 먼저 구성하고 위험자산과 무위험자산간 비중을 선택
top-down 방식 :위험자산과 무위험자산간 비중을 먼저 선택하고 위험포트폴리오를 구성
: 본 투자팀은 후자방식을 채택하여 효율적인 포트폴리오를 구성하였음.

참고 자료

한국증권거래소 (http://www.kse.or.kr/) 통계자료 지수
현찰투자사이트 (http://www.hyunchal.com)
e-bank (http://www.ebank.co.kr)
e-money (http://www.emoney.co.kr)
e-daily (http://www.edaily.co.kr)
제일투자신탁 (http://www.cjcybertrading.co.kr) 랩어카운트에대해
머니 투데이 뉴스 (http://www.moneytoday.co.kr/)
Thinkpool 투자정보 (http://www.thinkpool.co.kr/)
FundDoctor투자정보 (http://www.funddoctor.co.kr/)
매일경제신문 (http://www.mk.co.kr/)
한국은행(http://www.bok.or.kr)