통계학과 졸업논문, 시계열 분석 프로젝트

목차

① 자료 설명
② 문제 제기 및 모형의 선택
③ 모형 진단
④ 결과 분석 및 반성17
⑤ SAS code

본문내용

① 자료 설명
대외교역수지 자료에 대한 데이터를 이용하여 시계열 분석을 시도해보았다. 자료는 통계청에서 얻어왔으며 1980년 1월부터 2012년 4월까지 388개의 데이터로 구성되어 있으며 단위는 만 원이다.
다음은 데이터의 일부를 보여주는 그림이다.

② 문제 제기 및 모형의 선택
그림 1
<그림1에 대한 해석>4
수출액(export)와 날짜 사이의 그래프를 그려보았다. 위 그림에서 보이듯이 정상성을 만족하고 있지 않으며 증가하는 추세가 보인다.
보통 수업시간에 배운 시계열과 비교를 해보자.
Figure 1 (예시)5
Figure 2 (예시)
위 그림 1,2 와 같이 과제나 예제로 나온 시계열의 경우 증가하는 추세를 보이는 것은 다루지 않았었다. 대개의 경우는 차분을 할 경우 다음과 같은 그래프를 나타내며 정상성을 띄게 된다.
이렇게 간단한 시계열의 경우는 arima를 이용해도 충분히 모형이 적합된다.
위와 같은 경우는 BIC를 이용하여 모형을 ARIMA(1,1,0)으로 잠정 선택할 수 있었다

참고 자료

시계열 분석의 원리, 이상열, 자유아카데미