[신용위험측정][신용위험측정 배경][신용위험측정 모형]신용위험측정의 배경, 신용위험측정의 모형, 신용위험측정의 전통적 접근법, 신용위험측정의 현황, 신용위험측정의 대응방안 분석

목차

Ⅰ. 개요

Ⅱ. 신용위험측정의 배경
1. 파산의 구조적 증가
2. 탈중개화(disintermediation)
3. 수익성 악화
4. 담보 가치의 감소 및 변동
5. 부외거래 파생상품의 증가
6. 기술의 발달
7. BIS의 위험에 기초한 자본요구량

Ⅲ. 신용위험측정의 모형
１. CreditMetricsTM
1) 기본원리
2) 한계점
２. CreditRisk+
1) 기본원리
2) CreditRisk+의 포트폴리오 신용위험 측정
3) 장점/단점

Ⅳ. 신용위험측정의 전통적 접근법
1. Expert Systems
2. Rating Systems
3. Credit Scoring Systems

Ⅴ. 신용위험측정의 현황

Ⅵ. 향후 신용위험측정의 대응방안

참고문헌

본문내용

Ⅰ. 개요
신용위험은 일반적으로 자금 차입자(Borrower)나 채권 발행자(Issuer)가 계약상 자신의 채무를 이행하지 않거나 이행할 수 없는 위험(가능성 또는 확률)을 일컫는다. 이에 따라 신용위험 전가는 신용위험에 노출되어 있는 경제주체가 동 위험의 일부 또는 전부를 다양한 수단과 계약 등을 통해 제3자에게 이전 또는 부담시키는 제반 행위를 총칭한다고 할 수 있다. 동 거래에 따라 신용위험을 전가한 주체를 위험전가자(Risk Shedder) 또는 보장매입자(Protection Buyer), 신용위험을 수취한 자를 위험수취자(Risk Taker) 또는 보장매도자(Protection Seller)라고 한다.
이러한 정의에도 불구하고 실제에 있어 신용위험 전가거래는 신용위험만을 떼어 전가시키는 단순한 보험형태에서 아예 신용위험을 가지는 대출채권 등을 전부 인도하는 형태에 이르기까지 매우 광범위한 거래들을 포함하고 있어 이에 대한 구분과 분석이 어려운 것이 보통이다.

<중 략>

― 신용위험 측정모형 구축을 위한 사전준비 내용을 감안할 때 우리나라 은행이 현 수준에서 선진모형을 이용, 신용위험을 측정하는 경우 동 측정결과의 신뢰성과 활용 가능성이 크지 않을 것으로 예상(단 해당은행의 위험관리수준에 대한 외부 신인도 제고효과)
→ 다음과 같이 단계적으로 신용위험 측정기법을 확충 발전시키는 것이 보다 현실적 대안
o 도산 및 대출손실 등에 대해 국제기준에 맞는 내부기준의 수립
o 내부신용평가(Internal ratings) 시스템의 확립 및 일관성 있는 적용
o 도산확률 및 손실률 통계의 세분화된 자료 축적과 활용이 가능한 시스템 구축

참고 자료

김철중 외 1명(2002), 신용위험측정, 한국금융연수원 출판팀
남재우(2005), 기업신용위험 측정에 관한 연구, 국민연금공단
이준희(1999), 신용위험 측정에 대한 소고, 한국수출입은행
이군희(2004), 소매여신 신용위험 측정의 현황과 과제, 한국은행
정완호 외 1명(2003), 기업 신용위험의 측정 : 채권수익률을 이용하여, 한국증권학회
허재영 외 1명(2008), 소매금융의 신용위험 측정과 관리방안, 여신금융협회