Problem #1 파생금융상품론

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파생금융상품론 문제풀이관한 자료입니다.

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본문내용

조가 $2000아래로 자
신의 투자를 떨어뜨리
지 않기 위해서는 행
사가격이 $20인 풋옵
션 100개를 매수해야
한다. 그렇기 때문에
그 비용은 0.10*100
= $10이다.

그래프를 그려보고 판단해본 단기적으로 가격이 오를 경우 결과는 전략B의 경우가 전략A보다 더 유리하다고 볼 수 있다. 가격이 $50 이상으로 오르게 된다면 전략 A와 B의 수익률의 차이가 급격히 차이가 나게 된다. 또한 비용에서도 전략B가 낮기 때문에 전략B가 더 유리하다고 생각한다.

For what stock price ST is the profit of both David and Patrick zero?
그래프를 보고 예상 결과 58~60사이의 숫자로 예상되었다.
계산을 해본결과 $58.20로 주식 가격이 상승 할 경우 페트릭과 데이비드의 수익은 두달 동일하게 되는것을 확인 할 수 있었다.

참고 자료

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