손실분포법을 이용한 운영리스크 측정과 국내은행의 운영리스크 특성
- 최초 등록일
- 2012.03.28
- 최종 저작일
- 2011.05
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소개글
손실분포법을 이용한 운영위험의 측정방법
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본문내용
Basel의 7가지 사건 유형
운영리스크의 구분 방법
내부 사기 : 횡령, 부적절한 자산 규제나 법 또는 회사 규정의 허점에 의해 야기되는 손실. 예를 들어 의도적인 포지션 허위 보고, 직원의 횡령, 직원 자신의 계좌에 대한 내부 거래가 있다.
외부 사기 : 사취를 의도한 제3자, 부적절한 자산, 또는 법의 허점에 의해 야기되는 손실. 예를 들어 강도, 위조, 어음사기 그리고 컴퓨터 해킹이 있다.
고용 및 사업장 안전 : 고용, 건강 또는 안전에 관한 법률 또는 협약 위반이나 직원의 상해 소송 또는 인종차별 사건 등으로부터 발생하는 손실, 예를 들어 노동조합 활동에 의한 폭력이 있다.
고객, 상품 및 영업 : 특정 고객(수탁자와 적절한 요구 사항들 포함)이 전문적인 채권 발행시 태만하거나 의도치 않았던 실수, 상품 디자인 또는 상품 자체의 실패로 인해 발생하는 손실, 예를 들어, 비밀 고객 정보의 오용 등이 있다.
유형자산 손실 : 자연적 재앙이나 기타 사건으로부터 유형자산이 손해를 입게 되었을 때 발생하는 손실. 예를 들어, 테러, 야만 행위, 지진, 화재 또는 홍수가 있다.
영업중단 및 시스템 장애 : 영업 중단이나 시스템 장애로부터 발생하는 손실. 예를 들어 하드웨어 또는 소프트웨어의 오류, 통신시설 문제 또는 설비 정전 등이 있다.
집행, 전달 및 프로세스 관리 : 거래의 처리 및 그 과정의 실패로부터 발생되는 손실 또는 거래 상대방 또는 매각자와의 관계에서 발생하는 손실 예를 들어, 테이터 입력 실수, 담보 관리 실패, 불완전한 법적 서류, 승인 안 된 고객 계좌 접근이 있다.
은행은 위의 7가지 카테고리의 리스크타입과 8개 비즈니스라인의 7*8=56개 조합에 대해 각각의 VaR값을 측정해야 한다.
7대사건
참고 자료
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