[과제해결사] 선물․옵션 모의거래 보고서

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목차

1. 시나리오
2. 거래대상 상품의 개요
3. 거래 내용
4. 마치며

본문내용

밀가루와 설탕을 취급하여 가공하는 미국회사의 입장을 가정했다. 따라서 거래 대상 품목은 밀가루와 설탕이었다. 밀가루는 CME거래소에서 거래되는 Wheat 9월물(종목코드: ZWU11)로 하였고, 설탕은 ICE거래소 거래되는 Sugar - World No.11 10월물(종목코드: SBV11)로 하였다.
투입물인 밀가루와 설탕의 구매와 가공물의 판매 사이에는 시차가 존재하므로 투입물 가격과 산출물 가격은 관계성이 적다. 따라서 이 기업은 투입물의 가격을 미리 설정할 필요가 있다. 따라서 이 기업은 매입헷지를 한다.

참고 자료

https://www.theice.com/publicdocs/futures_us_reports/sugar/Sugar_Spot_Price06092011.pdf
https://www.theice.com/publicdocs/futures_us_reports/sugar/Sugar_Spot_Price06202011.pdf
https://www.theice.com/FuturesUSReportCenter.shtml 에서 해당 부분 발췌 편집
http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3023-cashprices.html?mod=mdc_pastcalendar