위험관리론 중간 리포트

소개글

경남대 금융보험학 정병대 교수 `위험관리론` 리포트입니다.
2009년에 작성되었습니다. 목차 참고하세요.

목차

1. 리스크가 의미하는 바를 5가지만 들어보시오.
2. 투기적 위험과 순수위험의 차이는 무엇인가?
3. 기업의 위험관리의 목표는 무엇이라고 할 수 있는가?
4. 대수의 법칙(the law of large number)을 간략히 설명해보시오?
5. 근본적 위험과 체계적 위험의 공통점은?
6. 페릴과 해저드(hazard)의 차이를 설명하고 각각의 예를 몇 개만 들어보시오?
7. 모럴 해저드(moral hazard)가 무엇인지 설명하고 투기적 위험과의 관계를 설명해보시오.
8. 리스크의 구성요소를 설명해보시오?
9. 위험중립적인 성향과 위험회피적 성향의 차이를 설명하고 그들의 효용함수의 형태의 차이를 간략히 설명하시오?
10. 표준편차와 변동성 및 위험의 크기와의 관계를 설명해보시오.
11. 상관관계의 크기와 위험분산의 효과와의 관계를 설명해보시오?
12. 문제해결(problem solving)의 프로세스로 매니지먼트를 정의해보시오.
13. 회귀분석에서 R2의 의미를 간략히 설명해보시오.
14. 위험의 예방(prevention)과 손실의 축소 또는 완화(loss reduction or mitigation)의 차이를 설명해보시오.
15. 마지막 가상강의와 교과서 4장을 참조하여(주로 강의를 참조하세요) 리스크를 다루는 기본적인 방법 4가지와 리스크의 2 측면 즉, 손실의 발생확률과 손실의 크기에 따른 관계를 설명해보시오.
16. 위험의 전가(risk transfer) 방법 중에서 보험과 헤징의 차이를 간단히 설명해보시오.

확률계산문제. 작년 전국의 식당 345000개 중에서 불이 난 곳은 6900군데 였다고 하자. 개별 식당의 화재위험이 모두 동질적, 독립적 리스크(확률변수 x)라고 가정하고 다음의 문제를 푸시오. 문제는 모두 마이크로 소프트 엑셀을 활용하여 풀도록 하고 그 과정과 답을 그대로 마이크로소프트 워드에 순서대로 복사하는 형태로 답안을 작성하시오.

17. 경남대 근처 해운동 부근의 식당 69개 중에서 정확히 5개가 불이 날 확률과 3개 이하에서 불이 날 확률을2항 분포를 활용하여 구하시오.
18. 합포구 내의 식당 500 중에서 5개 이하의 식당에서 불이 날 확률을 엑셀과 정규분포를 활용하여 구하시오.
19. 15와 16에서 5개 이하의 식당에서 불이 날 확률을 서로 비교하고 두 답의 유사하거나 차이가 나는 이유를 설명하시오.
20. 정규분포를 사용하여 합포구의 식당에서 80%의 확률로 불이 날 식당의 개수를 구해보시오.
21. 총 운전거리(x)와 사고건수(y)의 상관관계계수를 구하시오.
22. 위의 데이터를 엑셀의 차트기능을 이용하여 분산차트(scatter gram)를 그리되 그 차트 위에 회귀분석 선과 회귀분석 수식(y=a+bx), 그리고 회귀분석계수( R-스퀘어) 등을 함께 나타내시오.
23. 총 운전거리가 10,000(천 킬로미터)이라면 사고건수 Y는 대략 몇 건이 되는가? 앞에서 구한 회귀분석 식을 사용하여 계산해보시오.
24. 앞에서 구한 상관계수, 회귀분석 계수(R-스퀘어)로 미루어 볼 때, 문제 3에서 구한 예측은 믿을 만한가? 간단히 대답하시오.

본문내용

1. 리스크가 의미하는 바를 5가지만 들어보시오.
손해의 가능성(chance of loss)
손실의 가능성(the possibility of loss)
불확실성(uncertainty)

<중 략>

8. 리스크의 구성요소를 설명해보시오?
손실의 빈도 또는 확률
기대손실(평균손실)의 강도
다른 리스크와의 상관관계
공분산, 상관관계
상관계수(correlation coefficient)

<중 략>

11. 상관관계의 크기와 위험분산의 효과와의 관계를 설명해보시오?
+1.0: 위험의 감소효과는 없음
+0.5: 어느 정도의 위험 감소효과 발생
0: 상당한 위험 감소효과 발생
-0.5: 대부분의 위험은 제거됨
-1.0: 모든 위험이 제거됨
상관관계가 높은 리스크는 헷징을 해야 된다.

참고 자료

없음