[증권] 선물가격과 이론가격 차이 분석

등록일 2002.06.21 한글 (hwp) | 2페이지 | 가격 300원

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본문내용

※ KOPSI200 지수 선물의 경우는 그 거래량규모가 말해주듯이 선물시세가 이론가격을 크게 벗어나지 않는 것으로 나타났다. 이런 경우 차익거래는 그 거래비용을 고려할 때 의미가 없다.
※ 실제 거래에 있어서는 앞에서 분석한 종가기준의 데이터는 의미가 없고, 실제 30초 내지는 1분단위의 데이터가 제공되므로 이러한 괴리를 기초로 할때 차익거래의 기회가 존재한다고 보아야 한다.
※ 우리가 배운 이론을 실세 데이터를 찾아서 계산해보고 실제가격과 비교해봄으로써 살아있는 공부를 할 수 있었다.
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