[통계학] KOSPI 시계열분석

등록일 2002.06.09 한글 (hwp) | 10페이지 | 가격 1,000원

목차

1.정상성 판단
2. 모형식별
3. 모수추정
4.모형의 진단
5. 예측/사용

본문내용

종합주가지수는 과거 얼마동안의 조정기를 거쳐 최근에는 가파른 상승세를 보이고 있다. 이제부터 과연 KOSPI는 얼마까지 상승할 것이며 궁극적으로 투자를 여부를 판단할 수 있는 근거를 제시하고자 한다.
시계열 자료를 모형화하는 방법에는 Box-Jenkins방법이 주로 쓰인다.
Box-Jenkins의 시계열 모형화 단계를 시각적으로 표현하면 다음과 같다. 또한 이 단계에 따라 문제를 해결해 나가고자 한다.
1.정상성 판단

윗 그림 pic1을 보면 시계열자료가 시간이 지남에 따라 전중반기에는 일정한 경향을 보였으나 후반기에는 급격히 상승하고 그 상승폭 또한 커지는 것으로 보아 평균과 분산 모두가 일정하지 않은 non-homogeneous non-stationary시계열로 판단할 수 있다. 이는 SACF를 진단해 봐도 알 수 있다. SACF가 급격히 변화할 때 정상성을 가진다고 할 수 있는데 pic2를 보면 SACF가 대체로 완만하게 줄어들고 있어 정상성을 만족하지 않음을 알 수 있다.
비동질적 비정상 시계열자료(non-homogeneous non-stationary)의 분석을 위해 먼저 log변환을 하도록 하자. Log변환은 원데이타의 분산을 줄이기 위함이다.
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