[파상상품] 주가지수선물옵션거래

등록일 2001.12.11 한글 (hwp) | 16페이지 | 가격 1,000원

목차

Ⅰ. Index Fund의 구성
1. 업종 분류
2. 종목 선정
3. 투자자금배분
4. Index Fund 성과측정

Ⅱ. 차익거래 분석
1. KOSPI200을 이용한 차익거래 분석
2. Index Fund를 이용한 차익거래 분석

Ⅲ. 추가 고려 사항

본문내용

한국증권거래소에 상장된 주가지수 옵션과 현물간의 차익거래 기회를 2000년 4월 24일부터 옵션만기일인 5월 10일까지의 종가를 이용하여 분석하였다. 이 보고서에서는 가격만 그날의 종가를 사용하였을 뿐 나머지는 모두 장중에 실제 사용할 수 있도록 고려하였다.
이 보고서는 먼저 차익거래를 위한 Index Fund의 구성방법에 대해 설명하고, 그 다음 실제 현물 주식이 아닌 KOSPI200 지수를 이용하여 주가지수옵션과 현물간의 차익거래 기회를 분석하였다. 그리고 마지막으로 Index Fund를 이용하여 주가지수옵션과 현물간의 차익거래를 분석하였다.
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