금리 통화 선물 옵션 거래

등록일 2001.05.25 MS 워드 (doc) | 82페이지 | 가격 1,000원

목차

채권수익률
- 듀레이션(duration)
- 수정듀레이션
금리선물의 개념
환매계약(repo 또는 repurchase agreement)이란
금리선물의 개념
※환매계약(repo 또는 repurchase agreement)이란
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위탁증거금의 산출

본문내용

the end of month option : 최종거래일 정오에 정해진 선물가격에 향후 7영업일간 가장 유리한 시기에 채권을 인도할 수 있는 선택권
the wild card option : 채권선물시장은 오후 2시에 거래가 끝난다. 그러나 현물은 오후 4시까지 거래가 된다. 선물매도자는 오후 8시까지 인도의사(a notice of intention to deliver)를 통지할 수 있다. 이러한 관행이 선물매도자에게 선택권을 준다.
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