불확실성 하에서의 투자결정

등록일 1999.07.30 한글 (hwp) | 4페이지 | 무료

본문내용

[5]
(1)
E(R1)= -10(0.2)+(-5)(0.1)+10(0.1)+20(0.3)+35(0.3)
= 15(%)
E(R2)= 14(0.2)+0(0.1)+(-10)(0.1)+10(0.3)+15(0.3)
=9.3(%)
(R1) = (-10-15)20.2+(-5-15)20.1+(20-15)20.3+(35-15)20.3
=295
(R2)=(14-9.3)20.2+(0-9.3)20.1+(-10-9.3)20.1(10-9.3)20.3(15-9.3)20.3
=60.21
(R1)= = 17.17556404
(R2)= = 7.759510294


(2)
COV(R1,R2) = (-10-15)(14-9.3)0.2+(-5-15)(0-9.3)0.1+(10-15)(-10-9.3)0.1
+ (20-15)(10-9.3)0.3 + (35-15)(15-9.3)0.3 =40
Corr(R1, R2)==0.3001336361

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